O NASD11 (TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA) é um ETF (Fundo de Índice) do segmento de Ativos Internacionais administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por XP Allocation Asset Management Ltda..
Possui valor patrimonial por cota de R$ 21,58 e é negociado com indicador P/VP de 1,00, com patrimônio líquido de R$ 1,02 bilhões.
Historicamente, sua Data COM ocorre por regra no Último dia útil do mês, e os dividendos são creditados aos cotistas no 10º dia útil do mês seguinte.
📈 Histórico de Cotações e Negociação de NASD11
Calculando rentabilidade...
ℹ️Nota: Este é um gráfico não ajustado que apresenta a cotação real e as barras de volume financeiro negociado (R$), sem ajustes por dividendos, proventos, bonificações, desdobramentos ou agrupamentos.
🧮 Simulador de Renda & Juros Compostos em NASD11
Baseado na cotação (R$ 21,58) e último provento (R$ 0,00/cota)
Simular Valor:
OU
Cotas Adquiridas0
Rendimento Mensal (Est.)R$ 0,00
Rendimento Anual (Est.)R$ 0,00
✨ Magic Number0 cotas
🎯 Calculadora & Metodologias de Preço Teto — NASD11
Avalie o limite de preço de compra justo de NASD11 através de 7 metodologias consagradas de precificação e valuation quantitativo.
7 Metodologias Ativas
🌟
Consenso Quantitativo de Preço Teto
Média consolidada das metodologias ativas baseadas em patrimônio, histórico, fluxo de dividendos e pares concorrentes.
Cotação Atual:R$ 21,58
Preço Teto Consenso:
R$ 21,52
Margem Consenso:
-0,29%
1. P/VP Patrimonial
R$ 21,58
+0,0%
2. Média 50 Pregões
R$ 21,33
-1,2%
3. Modelo Gordon
R$ -
+0,0%
4. Pares do Setor
R$ 21,58
+0,0%
5. Décio Bazin (8%)
R$ -
+0,0%
6. Graham (8%)
R$ -
+0,0%
7. Z-Score / Média
R$ 21,58
+0,0%
1️⃣ Metodologia P/VP (Valor Patrimonial)
🔵 Preço Justo (P/VP ≈ 1,00)
Cotação Atual
R$ 21,58
Preço Teto Patrimonial (VP)
R$ 21,58
P / VP Atual
1,00
📖 Como interpretar: O Preço Teto por Valor Patrimonial considera que o preço de compra ideal não deve ultrapassar o Valor Patrimonial por cota (P/VP ≤ 1,00).
Atualmente, NASD11 é negociado com 0,0% de ágio sobre seu patrimônio líquido.
2️⃣ Metodologia por Médias de Cotação Históricas
Média 20 Pregões (~1 Mês)
R$ 21,31
🔴 1,3% acima da média
Média 50 Pregões (~2.5 Meses)
R$ 21,33
🔴 1,2% acima da média
Média 100 Pregões (~5 Meses)
R$ 21,16
🔴 2,0% acima da média
📖 Explicação da Metodologia: As médias móveis históricas de 20, 50 e 100 pregões servem para evitar a compra em momentos de euforia no topo do mercado. Quando o preço atual se encontra abaixo dessas médias históricas, há um indício estatístico de oportunidade de entrada com preço teto mais favorável.
📖 Explicação e Comparação dos dois Cálculos do Modelo de Gordon:
O Modelo de Precificação de Gordon (DDM) estabelece o preço teto dividindo o dividendo anual esperado pela taxa total de desconto (taxa livre de risco do Tesouro Direto + prêmio de risco do investidor). Existem duas formas de estimar esse dividendo anual:
📅 1. Modelo por 12 Meses Históricos (Trailing 12M):
Utiliza o total real acumulado de proventos distribuídos pelo ativo nos últimos 12 meses (R$ 0,00). É a abordagem mais conservadora e estável, pois dilui flutuações sazonais, picos esporádicos e rendimentos extraordinários ocorridos no ano.
⚡ 2. Modelo por Último Provento Anualizado (Juros Compostos):
Anualiza o dividendo mensal mais recente através do modelo de juros compostos:
Yieldanual = (1 + Yieldmensal)12 - 1, onde Yieldmensal = Último Provento / Cotação Atual.
Por exemplo, um rendimento mensal de 1,00% sobre a cotação equivale a 12,68% a.a. composto (e não apenas 12,00% simples), refletindo com exatidão o retorno anualizado da última distribuição.
4️⃣ Valuation Relativo pelos Pares do Setor (Média & Mediana de Segmento)
📖 Como funciona a Precificação Relativa por Pares do Setor:
Nenhum ativo opera isolado no mercado. Ao comparar NASD11 com os outros fundos do mesmo setor de Ativos Internacionais, descobrimos o custo de oportunidade setorial:
Preço Teto por DY dos Pares: Estabelece a cotação máxima para que o fundo continue pagando uma taxa de dividendos igual ou superior à mediana do setor (13,87% a.a.).
Preço Teto por P/VP dos Pares: Projeta a cotação justa caso o patrimônio de NASD11 fosse negociado ao múltiplo patrimonial típico dos seus concorrentes diretos (P/VP mediano de 1,00).
Vantagem da Mediana sobre a Média: A mediana é imune a distorções causadas por fundos com problemas graves de vacância (que negociam a múltiplos anormalmente baixos) ou distribuições atípicas não-recorrentes.
📖 Sobre o Método de Décio Bazin:
Popularizado no clássico livro "Faça Fortuna com Ações" e consagrado no Brasil por investidores lendários como Luiz Barsi, o método define que um ativo só deve ser comprado caso garanta um retorno mínimo de dividendos exigido pelo investidor. A fórmula é:
Preço Teto = Dividendos Anuais / Yield Mínimo Exigido
.
Se a cotação estiver abaixo do Preço Teto, a margem de segurança é positiva e o investidor recebe um retorno anual superior à taxa exigida.
6️⃣ Modelo de Graham Adaptado (Equilíbrio Renda & Patrimônio)
VP por Cota: R$ 21,58Proventos 12M: R$ 0,00
%
⚖️ Preço Justo de Graham Adaptado
√(VP × Proventos 12M / Taxa)
R$ 0,00
Margem Segurança:- %
Multiplicador Intrínseco Graham
12,50x
Equivalente ao P/L Máximo (1 / Taxa)
📖 Adaptação da Fórmula de Benjamin Graham para FIIs:
A clássica fórmula de Graham para ações determina que $V = \sqrt{22,5 \times LPA \times VPA}$, onde $22,5$ representa o limite conservador de $P/L \le 15$ e $P/VP \le 1,5$.
Como fundos imobiliários distribuem pelo menos 95% do lucro caixa semestral por lei, os proventos anuais equivalem ao lucro líquido ($LPA \approx \text{Proventos 12M}$).
A adaptação quantitativa substitui o múltiplo fixo pelo inverso da taxa exigida:
Preço Justo = √( (VP por Cota × Proventos 12M) / Taxa Exigida )
.
Essa fórmula tem o mérito de equilibrar o patrimônio físico e a renda: fundos com yield elevado mas patrimônio corroído têm seu preço teto penalizado, assim como fundos com patrimônio alto mas incapazes de gerar proventos.
7️⃣ Modelo Estatístico de Reversão à Média & Z-Score de P/VP
📈 Histórico: 0 meses analisados
Z-Score de P/VP Atual
0,00 σ
🔵 Faixa Normal Histórica (±1 Desvio)
Média Histórica (μ) & Desvio (σ)
1,00
± 0,00
Banda: 1,00 a 1,00
🎯 Teto por Reversão à Média (μ)
VP × Média Histórica de P/VP
R$ 21,58
Margem Segurança:
+0,00%
⭐ Teto de Oportunidade (-1σ)
VP × Banda Inferior Histórica
R$ 21,58
Margem Segurança:
+0,00%
📖 O que é a Reversão à Média e o Z-Score?
O conceito quantitativo de Mean Reversion (Reversão à Média) estabelece que os múltiplos de mercado de ativos de qualidade tendem a oscilar em torno de sua média histórica de longo prazo. O Z-Score mede exatamente a quantos desvios-padrão a cotação atual está distante da sua normalidade:
Z-Score ≤ -1,0: O ativo está no extremo inferior de desconto histórico, oferecendo uma das melhores relações de risco e retorno estatístico.
-1,0 < Z-Score < +1,0: Negociação na faixa de equilíbrio e normalidade histórica.
Z-Score ≥ +1,0: O ativo negocia no topo de suas bandas históricas (com ágio estatístico relevante).
⭐ Avaliações dos Investidores de NASD11
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Informe patrimonial do ETF NASD11 referente a 02/09/2026: PL R$ 1.008.826.573,02 | VP/Cota R$ 20,7364 | Cotistas: 57.508
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📈 Informe Diário ETF — NASD11 (31/08/2026)
Publicado em 31/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — NASD11 (31/08/2026)
Informe patrimonial do ETF NASD11 referente a 31/08/2026: PL R$ 1.034.465.087,31 | VP/Cota R$ 21,2634 | Cotistas: 57.293
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📈 Informe Diário ETF — NASD11 (25/08/2026)
Publicado em 25/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — NASD11 (25/08/2026)
Informe patrimonial do ETF NASD11 referente a 25/08/2026: PL R$ 1.017.305.206,03 | VP/Cota R$ 20,9322 | Cotistas: 57.209
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📈 Informe Diário ETF — NASD11 (05/08/2026)
Publicado em 05/08/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — NASD11 (05/08/2026)
Informe patrimonial do ETF NASD11 referente a 05/08/2026: PL R$ 997.058.737,36 | VP/Cota R$ 21,0350 | Cotistas: 56.689
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O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
Publicado em 30/07/2026 às 19:57
O FED manteve a taxa básica de juros dos EUA na faixa de 3,50% a 3,75% a.a.
O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros dos Estados Unidos na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. Esta foi a quinta manutenção consecutiva da taxa pelo banco central americano.
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🚀 Seja Bem-Vindo ao Novo Portal Dicionário do Investidor 2.0!
Publicado em 30/07/2026 às 17:57
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Estamos felizes em apresentar a nova versão 2.0 da plataforma! Agora você conta com Calendário de Proventos preditivo, Feed de Notícias no estilo Facebook, gráfico interativo de cotações de 10 anos e ferramentas avançadas de Preço Teto e Ajuste de PM.
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📈 Informe Diário ETF — NASD11 (20/02/2026)
Publicado em 20/02/2026 às 18:00
📈 Informe Diário ETF — NASD11 (20/02/2026)
Informe patrimonial do ETF NASD11 referente a 20/02/2026: PL R$ 776.639.304,28 | VP/Cota R$ 0,0000 | Cotistas: 46.672
💰
Pagamento de Rendimento - NASD11
Publicado em 09/01/2020 às 00:00
Pagamento de Rendimento - NASD11
Valor por cota: R$ 0,0000 | Data COM: 09/01/2020 | Pagamento: 16/01/2026
📊 Métricas Financeiras do Provento
Cotação Data COM
R$ 21,58
DY Data COM
0,00%
Média 3 Últimos
R$ 0,0000
vs Anterior
primeiro registro
P/VP Data COM
1,00
📈 Histórico de Negociação por Período
Estatísticas detalhadas de negociação de NASD11 em 5 horizontes temporais (Máxima, Mínima, Abertura, Fechamento, Variação %, Volume de Negócios e Volume em Reais).
Período
Abertura
Máxima
Mínima
Fechamento / Atual
Variação (%)
Vol. Negócios
Volume (R$)
📅 Diário (Último Pregão)
04/11/2026 a 04/11/2026
R$ 21,53
R$ 21,99
R$ 21,46
R$ 21,58
+0,23%
1.821.018
R$ 39,30M
🗓️ Última Semana (7 dias)
28/10/2026 a 04/11/2026
R$ 22,12
R$ 22,34
R$ 21,32
R$ 21,58
-2,44%
7.858.641
R$ 170,95M
📊 Último Mês (30 dias)
05/10/2026 a 04/11/2026
R$ 21,37
R$ 22,50
R$ 20,09
R$ 21,58
+0,98%
25.672.265
R$ 550,82M
📈 Último Ano (12 meses)
04/11/2025 a 04/11/2026
R$ 19,29
R$ 22,60
R$ 16,74
R$ 21,58
+11,87%
213.900.351
R$ 4,29B
🏛️ Últimos 10 Anos (Histórico)
25/05/2021 a 04/11/2026
R$ 10,40
R$ 22,60
R$ 7,47
R$ 21,58
+107,50%
1.156.242.678
R$ 16,61B
🏛️
Eventos Corporativos
Histórico oficial de assembleias de cotistas, desdobramentos, agrupamentos, alterações de regulamento e comunicados de governança corporativa de NASD11.
💰 Histórico de Dividendos e Rendimentos de NASD11
Lista completa de rendimentos, dividendos e amortizações declaradas por NASD11 com cotação na Data COM e cálculo de DY.
⚠️ ETFs: Proventos com 15% de Imposto de Renda (IR)
Tipo
Data COM (Corte)
Data Pagamento
Valor Bruto
Valor Líquido
Cotação na Data COM
DY do Pagamento
💰 Rendimento
09/01/2020
16/01/2026
R$ 0,0000
R$ 0,0000 (-15% IR)
-
-
📑 Emissões & Recibos de Subscrição — NASD11
Acompanhamento oficial de recibos de subscrição, integralizações e proventos vigentes durante as novas ofertas.
ℹ️ Regra Oficial sobre Proventos de Recibos de Subscrição
Os proventos e amortizações informados para os recibos de subscrição são destinados exclusivamente aos investidores que exerceram direitos de subscrição durante as ofertas públicas do fundo.
Por determinação regulatória e contábil, esses proventos não compõem a base histórica de dividendos, o Dividend Yield (DY) e nem a Calculadora de Preço Teto da cota negociada no mercado (NASD11).
📑
Nenhuma emissão ativa ou recibo de subscrição registrado
Não constam recibos de subscrição (como direitos ou sobras integralizados) para NASD11 até o momento. Quando novas emissões forem anunciadas na B3, os dados de integralização aparecerão automaticamente nesta seção.
👥 Tipos e Composição de Cotistas — NASD11
Distribuição oficial do quadro de cotistas por perfil de investidor conforme o Informe Mensal CVM.
👥
Detalhamento por tipo de cotista indisponível para NASD11
Ainda não há registros de distribuição detalhada de cotistas por categoria vinculados aos informes mensais deste ativo.
💼 Composição da Carteira (CDA CVM) — NASD11
Demonstrativo oficial de Composição e Diversificação das Aplicações (CDA) reportado à CVM/B3.
💼
Carteira indisponível para NASD11
Ainda não há demonstrativos de carteira (Informe Trimestral ou CDA) extraídos para este ativo.
🏦 Fundos que Investem em NASD11
✓ Apenas Última Carteira Vigente de cada Fundo
Mapeamento reverso dos fundos (FIIs, FIAGROs, ETFs e FIDCs) que detêm cotas de NASD11 na sua última carteira vigente reportada à CVM (Informe Trimestral ou CDA).
🏦
Nenhum fundo identificado investindo em NASD11 na última carteira vigente
Consultamos a última carteira vigente (Informe Trimestral e Carteira CDA) de todos os fundos monitorados na base e não foram encontradas posições ativas em cotas de NASD11 neste momento.
🛠️ Ferramentas de Cálculo do Ativo (NASD11)
Ferramentas interativas para apuração de amortização, ganho de capital, cálculo de Preço Médio e Imposto de Renda.
O histórico completo de proventos, dividendos e datas de corte do NASD11 pode ser acompanhado na aba de Proventos do Dicionário do Investidor.
Qual é a Data COM e a data de pagamento de NASD11?
A regra de Data COM (data de corte para ter direito aos dividendos) de NASD11 é: Último dia útil do mês. Já a data prevista para o crédito dos rendimentos na conta da corretora é: 10º dia útil do mês seguinte.
Qual é o P/VP de NASD11 e o que ele significa?
O P/VP atual de NASD11 é de 1,00.
O indicador reflete a relação entre o preço de mercado da cota e o valor patrimonial contábil do fundo.
Quem administra e faz a gestão do fundo NASD11?
O fundo NASD11 (Ativos Internacionais) é administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e gerido por XP Allocation Asset Management Ltda..
Qual é o CNPJ de NASD11?
O CNPJ oficial de NASD11 (TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA) registrado na CVM e B3 é 35.578.672/0001-63.
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